Döviz Forward İşlemleri
§ Fiyatlama Mantığı
§ Taşınan Döviz Pozisyonlarına Göre Döviz Forward Alımı veya Satımı
§ Döviz Forward İşlemleri ve Spekülasyon
İleri Valörlü Faiz Oranı İşlemleri (FRA)
§ Fiyatlama Mantığı
§ Belirli Bir Dönem için Değişken Faiz Riski Taşıyanların Yapması Gereken FRA’lar
§ FRA ve Spekülasyon
Swaplar
§ FX Swaplar
§ Faiz Oranı Swapları (IRS):
o Birden Fazla Döneme Ait Faiz Oranı Risklerinin Hedge Edilmesi
o Fiyatlanması
§ Çapraz Döviz Swapları (CCS):
o Birden Fazla Döneme Ait Hem Faiz Hem de Kur Risklerinin Hedge Edilmesi
o Fiyatlanması
Opsiyonlar
§ Temel Kavramlar ve Vanilya Tipi Opsiyonlar
o Avrupa Tipi Opsiyonlar – Amerikan Tipi Opsiyonlar
o Alma Hakkı Veren (Call) Opsiyonlar – Satma Hakkı Veren (Put) Opsiyonlar
o Kullanım Fiyatı
o Opsiyon Primi
o Opsiyon Primi ile Kullanım Fiyatı, Vade ve Spot Piyasadaki Fiyat Dalgalanma Arasındaki İlişki
o Taşınan Kur Riskine Göre Opsiyonların Hedging Amaçlı Kullanımı
§ Forwardlar ile Opsiyonların Karşılaştırılması
Başta Hazine departmanlarında çalışan personel olmak üzere; konu
ile ilgili tüm çalışanlar katılabilir.