İleri Düzey Hazine Yönetimi
Eğitimin Amacı
Seminerde, katılımcılara, bankaların sıklıkla alım-satımlarını gerçekleştirdiği menkul kıymetlerin ve türev ürünlerin fiyatlanması, risklerinin analiz edilmesi ve yönetilmesi ile ilgili temel ve ileri analiz yöntemleri anlatılmaktadır. Bankaların hazine birimleri tanıtılmakta ve gerçekleştirdiği fonksiyonlar detaylı olarak aktarılmaktadır. Hazine birimlerinde kullanılan data sağlayıcılar ve kullanım özelliklerini tanımak eğitimin önemli amaçlarından bir diğeridir. İki günlük bu çalışma sayesinde katılımcılar; banka hazinelerinin işleyişlerini, kullanılan enstrümanları, bu enstrümanların fiyatlama özelliklerini ve hazinelerin faaliyet gösterdiği piyasaları detaylı tanıma imkanına kavuşacaktır. Katılımcılar hazine enstrümanlarını sadece fiyatlayan değil analiz de edebilen bir seviyeye gelmektedir. Eğitim çok sayıda uygulama örneği ve simülasyonlar ile desteklenmektedir.
İleri Düzey Hazine Yönetimi
14.04.2023 10:00 • 15.04.2023 16:00 • 2 gün
|
Giriş: Banka Hazinelerinin Faaliyet Gösterdiği Piyasalar ve Dinamikler Finansal Piyasalar Türkiye’de ve Dünya’da Kullanılan Finansal Enstrümanlar Hazine Ürünlerindeki Yeni Trendler ve Fırsatlar Hazine Yönetiminde Artan Risk ve Ölçüm İhtiyacı Hazine Biriminde Yer Alan Masalar, Görev ve Sorumlulukları Döviz Masası Likidite Masası Yerli/Yabancı Sabit Getirili Menkul Kıymetler Masası Türev İşlemler Masası Hazine Satış ve Pazarlama Masası Aktif Pasif Masası Orta Ofis (Middle Office) Arka Ofis (Back Office) Hazine Birimlerinde Kullanılan Yerli ve Yabancı Data Sağlayıcılar ve Hesaplama Ekranları Hazine Birimlerinde Kullanılan Yerli ve Yabancı Data Sağlayıcılar ve Hesaplama Ekranları Hazine Ürünlerinin Fiyatlanması Sabit Getirili Menkul Kıymetler: Fiyatlanması ve Analizi Temel Tanımlar ve Kavramlar Bugünkü Değer (PV), Gelecekteki Değer (FV), İç Verim Oranı, Iskontolu Bono, Sabit Kuponlu Bono, FRN (Değişken Kuponlu Bono), Eurobond, Spot Faiz Oranı, Forward Faiz Oranı, Verim Eğrisi Analizi, Durasyon; Konveksite Türk Hazinesinin İhraç Ettiği Menkul Kıymetler TRL Menkul Kıymetler (Iskontolu Bono, Kuponlu Tahviller, FRN) YP Menkul Kıymetler (Eurobondlar, İç Piyasaya Satılan Tahviller) Getiri Menkul Kıymetlerin Fiyatlanması ve Risk Analizi Iskontolu Menkul Kıymetler Fix Kuponlu Tahviller FRN (Değişken Faizli Tahviller) |
Eurobond Menkul Kıymetler Döviz Piyasaları ve Dövizli İşlemler Likidite İşlemleri Türev Ürünlerin Fiyatlanması ve Analizi Forward Futures Opsiyonlar Vanilla Tipi Opsiyonlar Egzotik Opsiyonlar Payoutlu Opsiyonlar Yapılandırılmış Hedging Ürünleri Yapılandırılmış Yatırım Ürünleri Opsiyon Stratejileri Anapara Garantili Yatırım Ürünleri Döviz Swapları Faiz Swapları Faiz Swapları (Interest Rate Swaps-IRS) Çapraz Kur Swapları (Cross Currency Swaps – Basis Swaps) Cap/Floor Swaption Yapılandırılmış Faiz Opsiyonları Teminat Yönetimi ve Limit Sistemlerinin Kurulması Risk Bazlı Teminat Yönetim Sistemi Kurulması Teminat Yönetim Sisteminin Enstruman, Vade ve Döviz Cinsi Bazında Farklılaştırılması Çok Katmanlı ve Esnek Limit Sistemleri Limit Türleri ve Genel Özellikleri Risk Bazlı Limitler Sonuç ve Genel Değerlendirmeler |
Hazine ürünlerinin fiyatlanması ve analizi için hizmet veren
tüm Hazine Birimi çalışanları, hazine ürünlerinin risklerini ölçen ve
denetleyen Risk Yönetimi, Teftiş, İç Kontrol Birimi çalışanları, Hazine
Operasyon Birimleri, Teminat Yönetimi Birimi ve konuyu derinlemesine öğrenmek
isteyen tüm çalışanlar eğitime katılabilir.