Giriş: Banka Hazinelerinin Faaliyet Gösterdiği Piyasalar ve Dinamikler

 Finansal Piyasalar

 Türkiye’de ve Dünya’da Kullanılan Finansal Enstrümanlar

 Hazine Ürünlerindeki Yeni Trendler ve Fırsatlar

 Hazine Yönetiminde Artan Risk ve Ölçüm İhtiyacı

 Hazine Biriminde Yer Alan Masalar, Görev ve Sorumlulukları

 Döviz Masası

 Likidite Masası

 Yerli/Yabancı Sabit Getirili Menkul Kıymetler Masası

 Türev İşlemler Masası

 Hazine Satış ve Pazarlama Masası

 Aktif Pasif Masası

 Orta Ofis (Middle Office)  Arka Ofis (Back Office)

 Hazine Birimlerinde Kullanılan Yerli ve Yabancı Data Sağlayıcılar ve

Hesaplama Ekranları

Hazine Birimlerinde Kullanılan Yerli ve Yabancı Data Sağlayıcılar ve Hesaplama Ekranları

 Hazine Ürünlerinin Fiyatlanması

 Sabit Getirili Menkul Kıymetler: Fiyatlanması ve Analizi

 Temel Tanımlar ve Kavramlar

 Bugünkü Değer (PV), Gelecekteki Değer (FV), İç Verim Oranı, Iskontolu Bono, Sabit Kuponlu Bono, FRN (Değişken Kuponlu Bono), Eurobond, Spot Faiz Oranı, Forward Faiz Oranı, Verim Eğrisi Analizi, Durasyon; Konveksite

 Türk Hazinesinin İhraç Ettiği Menkul Kıymetler

 TRL Menkul Kıymetler (Iskontolu Bono, Kuponlu Tahviller, FRN)

 YP Menkul Kıymetler (Eurobondlar, İç Piyasaya Satılan Tahviller)    

 Getiri Menkul Kıymetlerin Fiyatlanması ve Risk Analizi

 Iskontolu Menkul Kıymetler

 Fix Kuponlu Tahviller

 FRN (Değişken Faizli Tahviller)

 Eurobond Menkul Kıymetler

 Döviz Piyasaları ve Dövizli İşlemler

 Likidite İşlemleri

 Türev Ürünlerin Fiyatlanması ve Analizi

 Forward

 Futures

 Opsiyonlar

Vanilla Tipi Opsiyonlar

Egzotik Opsiyonlar

Payoutlu Opsiyonlar

Yapılandırılmış Hedging Ürünleri

Yapılandırılmış Yatırım Ürünleri

Opsiyon Stratejileri

Anapara Garantili Yatırım Ürünleri

 Döviz Swapları

 Faiz Swapları

Faiz Swapları (Interest Rate Swaps-IRS)

Çapraz Kur Swapları (Cross Currency Swaps – Basis Swaps)

Cap/Floor

Swaption

Yapılandırılmış Faiz Opsiyonları

 Teminat Yönetimi ve Limit Sistemlerinin Kurulması

 Risk Bazlı Teminat Yönetim Sistemi Kurulması

 Teminat Yönetim Sisteminin Enstruman, Vade ve Döviz Cinsi Bazında Farklılaştırılması

 Çok Katmanlı ve Esnek Limit Sistemleri

 Limit Türleri ve Genel Özellikleri

 Risk Bazlı Limitler

 Sonuç ve Genel Değerlendirmeler